* 예전에 Hidden Markov Model가지고 씨름하다가 결국 제대로 이해하지 못하고 끝냈는데, 다시 Bayes theory가 나를 괴롭게 합니다.
에라, 모르겠다. 인터넷에 있는 것이나 올리자.
* A hidden Markov model (HMM) is a statistical model where the system being modelled is assumed to be a Markov process with unknown parameters, and the challenge is to determine the hidden parameters, from the observable parameters, based on this assumption. The extracted model parameters can then be used to perform further analysis, for example for pattern recognition applications.
In a regular Markov model, the state is directly visible to the observer, and therefore the state transition probabilities are the only parameters. A hidden Markov model adds outputs: each state has a probability distribution over the possible output tokens. Therefore, looking at a sequence of tokens generated by an HMM does not directly indicate the sequence of states.
* 베이즈 정리는 Thomas Bayes 가 ‘우연이라는 원칙으로 문제를 해결하는 방법에 관한 논문’ (Essay towards solving a problem in the doctrine of chances) 에 발표한 이론이다 ....
조건부 확률에서는 새로운 정보를 알았을 때 확률의 개선이 일어나게 된다. 가끔 우리는 어떤 실험결과에서 나온 정보를 이용하여 어떤 사건의 처음 확률을 개선시킬 수 있는데, 여기서 처음 확률은 사전확률 (prior probability) 이라 하고, 개선된 확률을 사후확률 (posterior probability) 이라고 하며, 이러한 확률의 개선을 이룩하는 것이 베이즈의 정리 (Bayes' theorem) 이다.